온라인 카지노, 2017년 1분기 실적 발표
- 보통 주당 0.84달러의 GAAP 수익
- 핵심 수익(1)보통주당 $0.51
- 보통주당 $16.20의 GAAP 장부 가치
- 총 4.1달러에 달하는 4개의 주택 담보 대출 유동화를 후원했습니다. 10억, 증권화 거래 비용으로 1,100만 달러 발생
뉴욕--(Business Wire)-- “Chimera는 우리 카지노을 매우 활발하게 시작했습니다. 우리는 4개의 주거 시설을 후원했습니다. 총 41억 달러의 모기지 유동화 및 3억 2,500만 달러 발행 시리즈 B 우선주 중 하나입니다.”라고 Chimera의 CEO이자 CEO인 Matthew Lambiase는 말했습니다. 대통령. “1분기 활동을 통해 우리는 회사를 성장시킬 수 있었습니다. 대차대조표, 4가지 신규 증권화를 통해 가치를 창출하고 우리의 일반 주주들을 위한 적극적인 투자입니다.”
“우리의 새로운 자본 배치 및 증권화 거래의 시기 비용으로 인해 1분기 핵심 수익이 감소했습니다. 우리는 볼 것으로 예상합니다 우리 카지노 2분기에 이러한 신규 투자의 모든 혜택을 누릴 수 있을 것입니다.” Chimera의 CFO인 Rob Colligan은 말했습니다.
| (1) 핵심 수익은 비GAAP 기준입니다. 추가 토론 보기 5페이지에 있습니다. |
| 참고: 모든 보통주당 금액은 희석 기준으로 표시됩니다. |
기타 정보
키메라 투자 회사는 상장 부동산입니다 주로 부동산에 종사하는 투자신탁(REIT) 금융. 우리는 2007년 6월 1일 메릴랜드에 법인을 설립하여 2007년 11월 21일에 운영됩니다. 우리는 직접 또는 자회사를 통해 간접적으로 RMBS, 주택 모기지 대출, 대리점 CMBS, 상업용 모기지 대출, 부동산 관련 증권 및 기타 다양한 자산 클래스. 우리는 선택했고 믿었습니다 우리는 다음을 수행할 수 있는 방식으로 조직되고 운영되어 왔습니다. 개정된 1986년 내국세입법에 따라 REIT로 과세됩니다. 또는 코드.
방문해 주세요www.chimerareit.com그리고 당사에 대한 추가 정보를 보려면 투자자 관계를 클릭하세요.
| 키메라 투자 회사 | |||||||
| 연결재무상태표 | |||||||
| (천 달러, 주당 데이터 제외) | |||||||
| 우리 카지노 3월 31일 | 2016년 12월 31일 | ||||||
| 자산: | |||||||
| 현금 및 현금 등가물 | $ | 82,556 | $ | 177,714 | |||
| 비기관 RMBS, 공정 가치 | 3,228,391 | 3,330,063 | |||||
| 대행사 MBS, 공정 가치로 | 4,101,851 | 4,167,754 | |||||
| 공정 가치로 투자를 위해 보유된 유동화 대출 | 12,713,273 | 8,753,653 | |||||
| 미수우리 카지노 발생액 | 99,669 | 79,697 | |||||
| 기타 자산 | 190,021 | 166,350 | |||||
| 파생상품, 순가치 | 10,889 | 9,677 | |||||
| 총자산(1) | $ | 20,426,650 | $ | 16,684,908 | |||
| 부채: | |||||||
| 환매 계약(73억 달러 및 70억 달러, MBS는 다음과 같이 약속함) 각각 담보) | $ | 5,851,204 | $ | 5,600,903 | |||
| 비기관 RMBS가 담보로 제공한 유동화 부채(18억 달러 각각 담보로 제공) | 303,389 | 334,124 | |||||
| 공정 가치로 담보화된 부채, 다음을 위해 보유된 대출로 담보됨 투자(127억 달러, 담보로 88억 달러, 각각) | 10,111,293 | 6,941,097 | |||||
| 구매한 투자에 대해 지불 가능 | 473,269 | 520,532 | |||||
| 미지급 우리 카지노 | 67,596 | 48,670 | |||||
| 지급 배당금 | 97,008 | 97,005 | |||||
| 미지급금 및 기타 부채 | 9,176 | 16,694 | |||||
| 파생상품, 공정가치 | 1,627 | 2,350 | |||||
| 총부채(1) | $ | 16,914,562 | $ | 13,561,375 | |||
| 주주 지분: | |||||||
| 우선주, 주당 액면가 $0.01, 100,000,000주 승인됨: | |||||||
| 8.00% 시리즈 A 누적 상환 가능: 발행 주식수 5,800,000주 및 미결제 금액(청산 우선권 $145,000) | $ | 58 | $ | 58 | |||
| 8.00% 시리즈 B 누적 상환 가능: 13,000,000 및 발행 주식수 0개 및 미지급($325,000 청산 우선권) | 130 | $ | — | ||||
| 보통주: 주당 액면가 $0.01; 300,000,000주 승인, 187,779,489 및 187,739,634 발행 주식 및 각각 뛰어난 | 1,878 | 1,877 | |||||
| 추가 납입 자본 | 3,824,197 | 3,508,779 | |||||
| 기타포괄손익누계액 | 727,711 | 718,106 | |||||
| 누적 수입 | 2,605,991 | 2,443,184 | |||||
| 주주에 대한 누적 분배 | (3,647,877 | ) | (3,548,471 | ) | |||
| 총주주자본 | $ | 3,512,088 | $ | 3,123,533 | |||
| 총부채 및 주주자본 | $ | 20,426,650 | $ | 16,684,908 | |||
|
(1) |
회사의 연결재무상태표 연결변동지분기업("VIE")의 자산을 포함합니다. 의 의무와 책임을 이행하는 데에만 사용될 수 있습니다. 채권자가 기본 채권에 의지할 수 없는 VIE 수혜자 (온라인 카지노). 2017년 3월 31일 현재 2016년 12월 31일 연결 VIE의 총자산은 각각 $14,693,307 및 $10,761,954 및 총 부채 통합 VIE의 비율은 각각 $10,451,235 및 $7,300,163입니다. |
|
| 키메라 투자 회사 | |||||||
| 연결 영업 명세서 | |||||||
| (천 달러, 주당 데이터 제외) | |||||||
| 우리 카지노 종료를 위해 | |||||||
| 우리 카지노 3월 31일 | 2016년 3월 31일 | ||||||
| 순우리 카지노 소득: | |||||||
| 우리 카지노소득(1) | $ | 251,344 | $ | 201,194 | |||
| 우리 카지노비용(2) | 110,231 | 62,981 | |||||
| 순우리 카지노 소득 | 141,113 | 138,213 | |||||
| 일시적 장애 이외의 장애: | |||||||
| 일시적 손상 손실을 제외한 총 손상 손실 | (2,713 | ) | (4,423 | ) | |||
| 기타포괄손익으로 인식된 손실부분 | (15,988 | ) | (6,255 | ) | |||
| 일시적 신용 손상 이외의 순 신용 손상 손실 | (18,701 | ) | (10,678 | ) | |||
| 기타 투자 이익(손실): | |||||||
| 파생상품에 대한 순 미실현 이익(손실) | 4,896 | (101,110 | ) | ||||
| 우리 카지노율스왑 종료로 인한 실현이익(손실) | — | (458 | ) | ||||
| 파생상품의 순 실현 이익(손실) | (9,358 | ) | (34,969 | ) | |||
| 파생상품 순익(손실) | (4,462 | ) | (136,537 | ) | |||
| 공정 가치 금융 상품의 순 미실현 이익(손실) | 72,243 | 16,871 | |||||
| 투자 판매에 대한 순 실현 이익(손실) | 5,167 | (2,674 | ) | ||||
| 부채 소멸에 따른 이익(손실) | — | (1,766 | ) | ||||
| 기타 총 이익(손실) | 72,948 | (124,106 | ) | ||||
| 기타 소득: | |||||||
| 기타소득 | — | 95,000 | |||||
| 기타소득 총액 | — | 95,000 | |||||
| 기타 비용: | |||||||
| 보상 및 혜택 | 7,556 | 5,222 | |||||
| 일반 및 관리 비용 | 4,040 | 4,503 | |||||
| 통합 VIE 서비스 수수료 | 9,588 | 5,577 | |||||
| 거래 비용 | 11,353 | — | |||||
| 기타 총 비용 | 32,537 | 15,302 | |||||
| 소득세 전 소득(손실) | 162,823 | 83,127 | |||||
| 소득세 | 16 | 29 | |||||
| 순이익(손실) | $ | 162,807 | $ | 83,098 | |||
| 우선주 배당 | 5,283 | — | |||||
| 보통주주에게 제공되는 순이익(손실) | $ | 157,524 | $ | 83,098 | |||
| 보통 주주에게 제공되는 주당 순이익(손실): | |||||||
| 기본 | $ | 0.84 | $ | 0.44 | |||
| 희석 | $ | 0.84 | $ | 0.44 | |||
| 가중 평균 발행 보통주 수: | |||||||
| 기본 | 187,761,748 | 187,723,472 | |||||
| 희석 | 188,195,061 | 187,840,182 | |||||
| 보통주 1주당 선언된 배당금 | $ | 0.50 | $ | 0.98 | |||
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(1) |
통합 VIE 이자 소득 $192,989 및 우리 카지노과 2016년 3월 31일에 종료된 분기에 $131,980 각각. |
|
|
(2) |
통합 VIE 이자 비용 $82,684 및 우리 카지노과 2016년 3월 31일에 종료된 분기의 경우 $39,250 각각. |
|
| 키메라 투자 회사 | |||||||
| 연결포괄손익계산서(손실) | |||||||
| (천 달러, 주당 데이터 제외) | |||||||
| (감사되지 않음) | |||||||
| 우리 카지노 종료를 위해 | |||||||
| 우리 카지노 3월 31일 | 2016년 3월 31일 | ||||||
| 총괄 수입(손실): | |||||||
| 순이익(손실) | $ | 162,807 | $ | 83,098 | |||
| 기타포괄손익: | |||||||
| 매도가능증권의 미실현 이익(손실), 순 | (3,910 | ) | 59,408 | ||||
| 순이익에 포함된 순손실에 대한 재분류 조정 일시적인 신용 손상 손실이 아닌 경우 | 18,701 | 10,678 | |||||
| 순 실현 손실(이익)에 대한 재분류 조정 포함 순이익에서 | (5,186 | ) | (1,612 | ) | |||
| 기타포괄손익(손실) | 9,605 | 68,474 | |||||
| 우선주 배당 전 종합 이익(손실) | $ | 172,412 | $ | 151,572 | |||
| 우선주 배당 | $ | 5,283 | $ | — | |||
| 보통주 주주에게 제공되는 종합 소득(손실) | $ | 167,129 | $ | 151,572 | |||
핵심 수입
핵심 수입은 비GAAP 측정치이며 GAAP 순이익으로 정의됩니다. 총 포트폴리오의 미실현 이익 제외, 손상 손실, 투자 매각 실현 이익, 실현 이익 또는 손실 선물, 스왑 종료로 인한 실현 이익 또는 손실, 스왑 종료로 인한 이익 분할, 부채 소멸 및 기타 비반복적 이익 또는 손실. 정의된 바와 같이, 핵심 소득에는 우리 카지노 소득과 헤징에 사용되는 우리 카지노율 스왑의 비용 및 실현 손실 금리위험. 경영진은 핵심 프레젠테이션이 수익은 유용한 척도를 제공할 수 있기 때문에 투자자에게 유용합니다. 다른 REIT 동료들과 비교할 수 있지만 중요한 제한 사항이 있습니다. 위에서 설명한 핵심 수익은 재무 평가에 도움이 된다고 믿습니다. 특정 거래의 영향은 없지만 성능이 제한적입니다. 분석 도구로서의 유용성. 그러므로 핵심소득은 해서는 안 된다. 분리하여 볼 수 있으며 순이익이나 순이익을 대체할 수 없습니다. GAAP에 따라 계산된 기본 주당.
다음 표는 순이익과 순이익에 대한 GAAP 측정값을 제공합니다. 해당 기간 동안 보통주주에게 제공되는 기본주당 광고 항목을 핵심 항목으로 조정하는 방법에 대한 제시 및 세부 정보 평균 기본 보통주 금액당 수입 및 관련 금액:
| 우리 카지노 종료를 위해 | |||||||||||||||||||
| 우리 카지노 3월 31일 | 2016년 12월 31일 | 2016년 9월 30일 | 2016년 6월 30일 | 2016년 3월 31일 | |||||||||||||||
| (천 달러, 주당 데이터 제외) | |||||||||||||||||||
| 보통주주에게 제공되는 GAAP 순이익 | $ | 157,524 | $ | 219,454 | $ | 172,817 | $ | 74,127 | $ | 83,098 | |||||||||
| 조정: | |||||||||||||||||||
| 일시적 신용 손상 이외의 순 신용 손상 손실 | 18,701 | 14,780 | 11,574 | 20,955 | 10,678 | ||||||||||||||
| 파생상품에 대한 순 미실현(이익) 손실 | (4,896 | ) | (101,475 | ) | (27,628 | ) | (22,100 | ) | 101,110 | ||||||||||
| 공정 가치 금융 상품의 순 미실현(이익) 손실 | (72,243 | ) | 20,664 | (32,999 | ) | (30,347 | ) | (16,871 | ) | ||||||||||
| 투자 판매로 인한 순 실현(이익) 손실 | (5,167 | ) | (11,121 | ) | (3,079 | ) | (6,631 | ) | 2,674 | ||||||||||
| (이익) 부채 소멸로 인한 손실 | — | (1,334 | ) | 45 | — | 1,766 | |||||||||||||
| 우리 카지노율 스왑 종료로 인한 실현(이익) 손실 | — | — | — | 60,158 | 458 | ||||||||||||||
| 선물 순실현(이익) 손실(1) | 2,084 | (19,628 | ) | 7,823 | (635 | ) | 21,609 | ||||||||||||
| 기타소득 | — | — | — | — | (95,000 | ) | |||||||||||||
| 핵심 수입 | $ | 96,003 | $ | 121,340 | $ | 128,553 | $ | 95,527 | $ | 109,522 | |||||||||
| 기본보통주당 GAAP 순이익 | $ | 0.84 | $ | 1.17 | $ | 0.92 | $ | 0.39 | $ | 0.44 | |||||||||
| 기본 보통주당 핵심 수익(2) | $ | 0.51 | $ | 0.65 | $ | 0.68 | $ | 0.51 | $ | 0.58 | |||||||||
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(1) |
파생상품의 순 실현 이익(손실)에 포함됩니다. 연결영업명세서. |
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(2) |
핵심 소득과 과세 소득은 일반적으로 다를 수 있으며, 실현 이익과 차이로 인해 실질적으로 다를 수 있습니다. 투자 및 관련 헤지 손실, 신용 손실 인식, 보험료 상각의 시기적 차이, 할인, 지분 보상 및 기타 항목 |
|||
다음 표는 회사의 MBS 포트폴리오에 대한 요약을 제공합니다. 우리 카지노 3월 31일 및 2016년 12월 31일.
| 우리 카지노 3월 31일 | |||||||||||||||||||
|
주임 또는명목 가치기간말에(달러 에서천) |
가중치평균상환비용 기준 |
가중치보통 보통값 |
가중치평균쿠폰 |
가중치평균 수확량기간말에(1) |
|||||||||||||||
| 비기관 RMBS | |||||||||||||||||||
| 선배 | $ | 3,060,690 | $ | 55.51 | $ | 79.68 | 4.4 | % | 15.8 | % | |||||||||
| 선임, 관심 전용 | 5,434,402 | 5.29 | 4.41 | 1.4 | % | 10.9 | % | ||||||||||||
| 종속자 | 662,469 | 70.25 | 81.28 | 3.8 | % | 9.1 | % | ||||||||||||
| 후순위, 우리 카지노 전용 | 263,126 | 5.18 | 4.48 | 1.0 | % | 12.8 | % | ||||||||||||
| 대행사 MBS | |||||||||||||||||||
| 주거 통과 | 2,480,534 | 105.82 | 104.33 | 3.9 | % | 3.0 | % | ||||||||||||
| 상업적 통과 | 1,393,290 | 102.51 | 99.24 | 3.6 | % | 2.9 | % | ||||||||||||
| 관심분야만 | 3,248,168 | 4.29 | 4.04 | 0.8 | % | 3.6 | % | ||||||||||||
| 2016년 12월 31일 | |||||||||||||||||||
|
주체 또는명목 가치기간말에(달러 에서천) |
가중치평균상환비용 기준 |
가중치보통 보통값 |
가중치평균쿠폰 |
가중치평균 수확량기간말에(1) |
|||||||||||||||
| 비대행사 RMBS | |||||||||||||||||||
| 선배 | $ | 3,190,947 | $ | 55.76 | $ | 78.69 | 4.3 | % | 15.5 | % | |||||||||
| 선배, 관심자 전용 | 5,648,339 | 5.18 | 4.49 | 1.5 | % | 11.7 | % | ||||||||||||
| 종속자 | 673,259 | 70.83 | 82.21 | 3.8 | % | 9.2 | % | ||||||||||||
| 후순위, 우리 카지노 전용 | 266,927 | 5.20 | 4.50 | 1.1 | % | 13.5 | % | ||||||||||||
| 대행사 MBS | |||||||||||||||||||
| 주거 통과 | 2,594,570 | 105.78 | 104.29 | 3.9 | % | 3.0 | % | ||||||||||||
| 상업적 통과 | 1,331,543 | 102.64 | 98.91 | 3.6 | % | 2.9 | % | ||||||||||||
| 관심분야만 | 3,356,491 | 4.53 | 4.31 | 0.8 | % | 3.5 | % | ||||||||||||
| (1) 기말 채권등가수익률. | |||||||||||||||||||
우리 카지노 3월 31일과 2016년 12월 31일에 환매 계약이 체결되었습니다. MBS가 담보로 제공한 잔여 만기는 다음과 같습니다.
| 우리 카지노 3월 31일 | 2016년 12월 31일 | ||||||
| (단위: 천 달러) | |||||||
| 밤새 | $ | — | $ | — | |||
| 1~29일 | 3,743,094 | 2,947,604 | |||||
| 30~59일 | 1,107,093 | 958,956 | |||||
| 60~89일 | 320,551 | 407,625 | |||||
| 90~119일 | 40,223 | 559,533 | |||||
| 120일 이상 | 640,243 | 727,185 | |||||
| 합계 | $ | 5,851,204 | $ | 5,600,903 | |||
다음 표는 우리 포트폴리오의 특정 특성을 요약합니다. 우리 카지노 3월 31일 및 2016년 12월 31일.
| 우리 카지노 3월 31일 | 2016년 12월 31일 | ||||||
| 기말 우리 카지노수익 자산(1) | $ | 20,043,515 | $ | 16,251,470 | |||
| 기말에 우리 카지노부부채 | $ | 16,265,886 | $ | 12,876,124 | |||
| 기말의 GAAP 레버리지 | 4.6:1 | 4.1:1 | |||||
| GAAP 기말 레버리지(소구) | 1.7:1 | 1.8:1 | |||||
| 포트폴리오 구성, 상각 비용으로 | |||||||
| 비기관 RMBS | 7.1 | % | 9.0 | % | |||
| 선배 | 3.1 | % | 3.9 | % | |||
| 선배님, 관심분야만 | 1.5 | % | 1.9 | % | |||
| 종속자 | 2.4 | % | 3.1 | % | |||
| 후속, 우리 카지노만 | 0.1 | % | 0.1 | % | |||
| RMBS가 통합 VIE로 이전됨 | 5.8 | % | 7.6 | % | |||
| 대행사 MBS | 22.0 | % | 27.7 | % | |||
| 주거용 | 13.8 | % | 17.8 | % | |||
| 상업용 | 7.5 | % | 8.9 | % | |||
| 관심분야만 | 0.7 | % | 1.0 | % | |||
| 투자용 유동화대출 | 65.1 | % | 55.7 | % | |||
| 포트폴리오의 고정 비율 비율 | 91.0 | % | 88.4 | % | |||
| 포트폴리오의 조정 가능한 비율 비율 | 9.0 | % | 11.6 | % | |||
| 해당 기간 동안 평균 우리 카지노 수익 자산의 연간 수익률 종료됨 | 6.5 | % | 6.4 | % | |||
|
해당 기간 동안 평균 차용 자금에 대한 연간 자금 비용 종료됨 (2) |
3.5 |
% | 3.0 | % | |||
| (1) 현금 및 현금 등가물은 제외됩니다. | |||||||
| (2) 금리스왑에 대한 실현손실의 영향을 포함합니다. | |||||||
경제적 순우리 카지노 소득
우리의 "경제적 순우리 카지노 소득"은 비GAAP 재무 척도입니다. 우리 카지노 수입에서 우리 카지노 비용과 실현 손실을 뺀 금액입니다. 금리스왑. 당사의 우리 카지노율 스왑에서 실현된 손실은 다음과 같습니다. 정기적인 순결제 지급이 이루어지거나 수령됩니다. 다음의 목적을 위해 경제적 순우리 카지노 소득과 비용 관련 비율을 계산합니다. 이 섹션 전체에 걸쳐 자금 측정, 우리 카지노 비용에는 순액이 포함됩니다. 우리 카지노율 스왑에 대한 지급액은 다음의 일부로 제공됩니다. 연결제표상 파생상품의 실현이익(손실) 운영 및 포괄 이익. 금리스왑은 다음과 같은 용도로 사용됩니다. 환매 계약에 따라 지급되는 우리 카지노 증가를 관리합니다. 상승률 환경. 순 계약 우리 카지노 표시 우리 카지노율스왑에 대한 지급우리 카지노 지급액 우리 카지노부채는 당사의 총 계약상 이익을 반영합니다. 지불. 우리는 이 프리젠테이션이 투자자들에게 유용하다고 믿습니다. 실제 투자 전략의 경제적 가치를 보여줍니다. 우리 카지노비용과 순우리 카지노수익. 표시된 경우 우리 카지노 우리 카지노율 스왑에 대한 우리 카지노 지급을 포함한 비용이 참조됩니다. 경제적 우리 카지노비용으로 한다. 표시된 경우 순우리 카지노 소득 우리 카지노율스왑에 대한 우리 카지노지급을 반영하는 것을 이라 한다. 경제적 순우리 카지노 소득.
다음 표는 GAAP 및 비GAAP 측정을 조정합니다. 경영진의 재무상태 논의 및 분석에 반영 운영상태 및 결과.
|
GAAP관심수입 |
GAAP관심사비용 |
넷깨달음손실 발생관심사레이트 스왑 |
경제적관심사비용 |
GAAP 넷관심사수입 |
넷깨달음손실 발생관심레이트 스왑 |
기타 (1) |
경제적넷관심사수입 |
||||||||||||||||||||||||
| 우리 카지노 3월 31일에 종료된 분기 | $ | 251,344 | $ | 110,231 | $ | 4,106 | $ | 114,337 | $ | 141,113 | $ | (4,106 | ) | $ | (519 | ) | $ | 136,488 | |||||||||||||
| 2016년 12월 31일에 종료된 우리 카지노 | $ | 260,823 | $ | 106,737 | $ | 4,151 | $ | 110,888 | $ | 154,086 | $ | (4,151 | ) | $ | 40 | $ | 149,975 | ||||||||||||||
| 2016년 9월 30일에 종료된 우리 카지노의 경우 | $ | 250,953 | $ | 94,911 | $ | 4,595 | $ | 99,506 | $ | 156,042 | $ | (4,595 | ) | $ | (105 | ) | $ | 151,342 | |||||||||||||
| 2016년 6월 30일에 종료된 우리 카지노의 경우 | $ | 221,096 | $ | 83,227 | $ | 8,141 | $ | 91,368 | $ | 137,869 | $ | (8,141 | ) | $ | (367 | ) | $ | 129,361 | |||||||||||||
| 2016년 3월 31일 종료된 우리 카지노의 경우 | $ | 201,194 | $ | 62,981 | $ | 11,220 | $ | 74,201 | $ | 138,213 | $ | (11,220 | ) | $ | (448 | ) | $ | 126,545 | |||||||||||||
| (1) 주로 현금 및 현금 등가물에 대한 우리 카지노 소득. |
아래 표는 우리가 보유한 평균 수익 자산, 벌어들인 우리 카지노를 보여줍니다. 자산, 평균 우리 카지노수익 자산, 평균 부채 수익률 잔액, 경제적 우리 카지노비용, 경제적 평균 자금비용, 경제적 순우리 카지노 소득 및 순우리 카지노율 스프레드 제시된 기간.
| 우리 카지노 종료용 | |||||||||||||||||||||||
| 우리 카지노 3월 31일 | 2016년 3월 31일 | ||||||||||||||||||||||
| (단위: 천 달러) | (단위: 천 달러) | ||||||||||||||||||||||
| 평균균형 | 관심사 | 평균수익률/비용 | 평균균형 | 관심 | 평균수익률/비용 | ||||||||||||||||||
| 자산: | |||||||||||||||||||||||
| 우리 카지노수익 자산 (1): | |||||||||||||||||||||||
| 대행사 MBS | $ | 3,730,939 | $ | 27,632 | 3.0 | % | $ | 6,003,520 | $ | 37,659 | 2.5 | % | |||||||||||
| 비대행사 RMBS | 1,372,359 | 30,205 | 8.8 | % | 1,461,811 | 31,106 | 8.5 | % | |||||||||||||||
| 비기관 RMBS가 통합 VIE로 이전됨 | 1,141,388 | 60,134 | 21.1 | % | 1,418,442 | 64,232 | 18.1 | % | |||||||||||||||
| 투자용 주택담보대출 | 9,091,646 | 132,854 | 5.8 | % | 4,686,855 | 67,749 | 5.8 | % | |||||||||||||||
| 합계 | $ | 15,336,332 | $ | 250,825 | 6.5 | % | $ | 13,570,628 | $ | 200,746 | 5.9 | % | |||||||||||
| 부채 및 주주의 지분: | |||||||||||||||||||||||
| 우리 카지노부부채: | |||||||||||||||||||||||
| 담보로 제공되는 환매 계약: | |||||||||||||||||||||||
| 대행사 MBS (2) | $ | 3,120,531 | $ | 11,473 | 1.5 | % | $ | 5,419,402 | $ | 21,279 | 1.6 | % | |||||||||||
| 비대행사 RMBS | 745,920 | 5,532 | 3.0 | % | 828,757 | 4,941 | 2.4 | % | |||||||||||||||
| 채권 유동화의 RMBS | 605,366 | 4,669 | 3.1 | % | 708,286 | 5,043 | 2.8 | % | |||||||||||||||
| 대출 유동화의 RMBS | 1,328,324 | 9,978 | 3.0 | % | 540,479 | 3,687 | 2.7 | % | |||||||||||||||
| 비기관 RMBS가 담보로 제공한 유동화 부채 | 318,756 | 5,012 | 6.3 | % | 510,761 | 3,996 | 3.1 | % | |||||||||||||||
| 대출로 담보된 부채 유동화 | 7,121,397 | 77,673 | 4.4 | % | 3,671,167 | 35,255 | 3.8 | % | |||||||||||||||
| 합계 | $ | 13,240,294 | $ | 114,337 | 3.5 | % | $ | 11,678,852 | $ | 74,201 | 2.5 | % | |||||||||||
| 경제적 순우리 카지노 소득/순우리 카지노율 스프레드 | $ | 136,488 | 3.0 | % | $ | 126,545 | 3.4 | % | |||||||||||||||
| 순우리 카지노수익자산/순우리 카지노마진 | $ | 2,096,038 | 3.6 | % | $ | 1,891,776 | 3.6 | % | |||||||||||||||
| 우리 카지노부채에 대한 우리 카지노수익자산의 비율 | 1.16 | 1.16 | |||||||||||||||||||||
| (1) 상각후원가로 우리 카지노수익을 얻는 자산 | |||||||||||||||||||||||
| (2) 우리 카지노는 스왑으로 지불한 현금을 포함합니다. | |||||||||||||||||||||||
아래 표는 당사의 순이익, 경제적 순이익 및 각각의 평균 자기자본에 대한 백분율로 표시되는 핵심 수익. 평균 수익률 자기자본은 GAAP 순이익(손실)을 백분율로 표시한 것으로 정의됩니다. 평균자본. 평균자본은 회사의 평균으로 정의됩니다. 보고된 기간의 기초 및 기말 자기자본 잔액입니다. 경제 순우리 카지노소득은 비GAAP 재무 척도입니다. 우리 카지노 소득, 우리 카지노 비용 감소 및 실현 손실 금리스왑. 핵심 수익은 다음에 정의된 비GAAP 측정값입니다. 이전 섹션.
|
반환평균 자산 |
경제적 순관심수입/평균자본 * |
코어수입/평균자본 |
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| (비율은 연간화되었습니다) | ||||||||||
| 우리 카지노 3월 31일에 종료된 분기의 경우 | 19.63 | % | 16.46 | % | 11.57 | % | ||||
| 2016년 12월 31일에 종료된 우리 카지노의 경우 | 28.82 | % | 19.48 | % | 15.76 | % | ||||
| 2016년 9월 30일에 종료된 우리 카지노의 경우 | 23.04 | % | 20.18 | % | 17.14 | % | ||||
| 2016년 6월 30일에 종료된 우리 카지노 | 10.09 | % | 17.61 | % | 13.00 | % | ||||
| 2016년 3월 31일 종료된 우리 카지노의 경우 | 11.34 | % | 17.28 | % | 14.95 | % | ||||
| * 우리 카지노율 스왑에 대한 실현 손실의 영향을 포함합니다. | ||||||||||
다음 표는 Accretable 할인(순액 할인)에 대한 변경 사항을 나타냅니다. 보험료)는 당사의 비기관 RMBS 포트폴리오와 관련이 있으며, 다음을 제외합니다. 지난 5우리 카지노 동안 IO에 대한 프리미엄.
| 우리 카지노 종료를 위해 | |||||||||||||||||||
| 유액 할인(순 보험료) | 우리 카지노 3월 31일 | 2016년 12월 31일 | 2016년 9월 30일 | 2016년 6월 30일 | 2016년 3월 31일 | ||||||||||||||
| (단위: 천 달러) | |||||||||||||||||||
| 잔액, 기간 시작 | $ | 683,648 | $ | 733,060 | $ | 769,764 | $ | 778,847 | $ | 824,154 | |||||||||
| 할인 증가 | (43,715 | ) | (44,427 | ) | (44,455 | ) | (42,297 | ) | (45,481 | ) | |||||||||
| 구매 | (3,642 | ) | (33,987 | ) | 8,959 | (1,001 | ) | (11,102 | ) | ||||||||||
| 판매 및 분할 | (7,303 | ) | (2,138 | ) | (14,386 | ) | (20,590 | ) | — | ||||||||||
| 신용 준비금에서/로의 이체, 순 | 19,671 | 31,140 | 13,178 | 54,805 | 11,276 | ||||||||||||||
| 잔액, 기간 종료 | $ | 648,659 | $ | 683,648 | $ | 733,060 | $ | 769,764 | $ | 778,847 | |||||||||
면책조항
본 보도 자료에는 "미래 예측 진술"이 포함되어 있습니다. 미국 개인의 세이프 하버 조항의 의미 1995년 증권소송개혁법. 실제 결과는 실제 결과와 다를 수 있습니다. 기대, 추정, 전망, 그리고 결과적으로 독자들 이러한 미래예측 진술을 예측으로 의존해서는 안 됩니다. 미래의 사건. '예상', '목표', '가정', '추정'과 같은 단어는 "프로젝트", "예산", "예측", "예상", "의도", "계획", "할 수 있습니다" "할 것이다", "할 수 있다", "해야 한다", "믿는다", "예측한다", "가능성이 있다", "계속하다" 및 유사한 표현은 그러한 것을 식별하기 위한 것입니다. 미래 예측 진술. 이러한 미래 예측 진술에는 다음이 포함됩니다. 실제 결과를 초래할 수 있는 심각한 위험과 불확실성 무엇보다도 다음을 포함하여 예상 결과와 실질적으로 다릅니다. 종료 연도에 대한 Form 10-K의 연례 보고서에 설명된 내용 2016년 12월 31일 및 양식 10-Q에 따른 모든 후속 우리 카지노별 보고서, "위험 요인"이라는 캡션 아래에 있습니다. 실제 발생할 수 있는 요인 달라질 수 있는 결과에는 다음이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다: 신용 상태 시장 및 일반적인 경제 상황; 금리의 변화와 당사 자산의 시장 가치; 부도율 또는 감소율 목표 자산의 기초가 되는 모기지 회수; 발생, 당사 포트폴리오 내 신용 손실의 정도 및 시기; 신용 위험 당사의 기본 자산에서 주택 가격 하락; 우리의 능력 당사의 위험에 대한 적절한 헤지를 설정, 조정 및 유지합니다. 포트폴리오; 대상 자산의 가용성 및 비용; 우리의 능력 자산 및 관련 비용을 조달하기 위해 차입합니다. 의 변화 업계 내 경쟁 환경; 다양한 관리 능력 당사 사업과 관련된 운영 위험 및 비용; 방해 통신 및 정보 기술의 손상 또는 장애 시스템; 주택담보대출을 받을 수 있는 능력과 우리가 취득한 주택담보대출을 성공적으로 증권화합니다. 우리의 당사의 제3자 하위 서비스 제공자를 감독하는 능력, 어떤 영향 제3자의 서비스 또는 압류 관행의 결함 압류 절차의 관련 지연; 법적, 규제적 요구; 우리에게 영향을 미치는 입법 및 규제 조치 사업; 신규 또는 수정된 정부 모기지 재융자의 영향 또는 원금 절감 프로그램; REIT를 유지하는 능력 자격; REIT로 인해 당사 사업에 부과된 제한 사항 1940년 투자 회사법에 따른 지위 및 면제 지위.
독자는 어떤 내용에도 과도하게 의존하지 않도록 주의를 받습니다. 작성된 날짜에만 말하는 미래 예측 진술. 우리 카지노는 공개적으로 공개할 의무를 이행하거나 수락하지 않습니다. 미래 예측 진술을 반영하기 위한 모든 업데이트 또는 개정 기대의 변화 또는 사건, 조건 또는 그러한 진술의 근거가 되는 상황. 추가 이러한 위험 요소와 기타 위험 요소에 관한 정보는 우리 카지노가 증권거래소에 제출한 최신 서류 위원회(SEC). 이후의 모든 서면 및 구두 미래 지향적 우리 카지노 또는 우리 카지노에 귀속되는 문제에 관한 진술 그를 대신하여 행동하는 사람은 다음에 의해 전체적으로 명시적으로 자격을 갖추고 있습니다. 위의 주의사항을 참조하세요.
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우리 카지노 5월 1일 출시